PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRDAX с FSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRDAX с FSLTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, SRDAX returned 7.38%/yr vs 8.40%/yr for FSLTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SRDAX charges 1.27%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и FSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRDAX показывает доходность 4.76%, а FSLTX немного выше – 4.97%.

SRDAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
5.30%
С начала года
4.76%
1 год
9.25%
3 года*
7.38%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

FSLTX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
4.02%
С начала года
4.97%
1 год
10.08%
3 года*
8.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRDAX и FSLTX

2026 (YTD)202520242023
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		4.76%0.37%8.46%16.94%
FSLTX
Strategic Advisers Alternatives Fund		4.97%7.69%10.10%1.68%

Correlation

The correlation between SRDAX and FSLTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Strategic Advisers Alternatives Fund

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с SHRIXSRDAX с ARBIXSRDAX с QSPRX
Часто сравнивают с FSLTX:
FSLTX с QRPNXFSLTX с ATRFXFSLTX с ADANXFSLTX с GSRTXFSLTX с FABZXFSLTX с TMSRXFSLTX с ADAIX

Доходность на риск

SRDAX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSLTX
Ранг доходности на риск FSLTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLTX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRDAXFSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
5.30

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
8.21

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

2.56

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

13.68

-10.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

73.14

-59.76

SRDAX vs. FSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 2.92, что ниже коэффициента Шарпа FSLTX равного 5.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и FSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и FSLTX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что больше максимальной просадки FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и FSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRDAXFSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-3.78%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-0.86%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-3.78%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.86%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.59%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.23%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и FSLTX

Текущая волатильность для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) составляет 0.94%, в то время как у Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRDAXFSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.01%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.79%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

2.23%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

4.83%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

4.83%

+1.90%

Сравнение комиссий SRDAX и FSLTX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии FSLTX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и FSLTX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FSLTX в 5.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FSLTX
Strategic Advisers Alternatives Fund		5.24%5.50%7.52%3.94%0.00%0.00%0.00%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.15%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%

Часто задаваемые вопросы

SRDAX and FSLTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLTX has higher volatility (1.01%) compared to SRDAX (0.94%). In terms of maximum drawdown, SRDAX dropped -11.90% vs FSLTX's -3.78%.

FSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.30 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRDAX и FSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор