Сравнение SQMX с DMAX
SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - SQMX tracks the S&P 500 while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SQMX returned 8.50% vs 8.42% for DMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQMX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности SQMX и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQMX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.40%.
SQMX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQMX и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 2.15% | 8.65% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.40% | 7.81% |
Correlation
The correlation between SQMX and DMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between SQMX and DMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQMX vs. DMAX — Ранг доходности на риск
SQMX
DMAX
Сравнение SQMX c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQMX | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.78 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 5.98 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 30.60 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQMX | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.63 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.15 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SQMX и DMAX
Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQMX | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -3.37% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.41% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.38% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.28% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQMX и DMAX
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) составляет 0.11%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что SQMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQMX | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.31% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.54% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 2.33% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.39% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.39% | +2.88% |
Сравнение комиссий SQMX и DMAX
SQMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQMX и DMAX
SQMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQMX and DMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMAX has higher volatility (0.31%) compared to SQMX (0.11%). In terms of maximum drawdown, SQMX dropped -7.40% vs DMAX's -3.37%.
On 1-year performance, SQMX leads with 8.50% vs 8.42% for DMAX. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SQMX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQMX has performed better with a 8.50% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SQMX.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for SQMX.
SQMX tracks S&P 500, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SQMX and 0.50% for DMAX.
DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQMX и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор