PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYZ.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped while LYBK.DE tracks the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYZ.DE returned 19.38%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

SPYZ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.30%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.73%
3 года*
28.74%
5 лет*
19.38%
10 лет*
12.24%

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		3.30%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-23.31%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between SPYZ.DE and LYBK.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between SPYZ.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAU
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.72

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.42

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.41

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

7.56

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYBK.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYZ.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-62.22%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-17.12%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-19.90%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-34.32%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.83%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-19.62%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.47%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) составляет 5.19%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYZ.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.84%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

19.19%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

23.95%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

25.45%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

28.55%

-7.27%

Сравнение комиссий SPYZ.DE и LYBK.DE

SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и LYBK.DE

Ни SPYZ.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPYZ.DE and LYBK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SPYZ.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор