PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.L с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYY.L с JEPI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).

SPYY.L и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYY.L и JEPI.L

2026 (YTD)20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-13.97%16.00%-2.45%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%8.11%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью -0.07%.

SPYY.L

1 день
-3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-10.44%
1 год
1.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DE

Сравнение комиссий SPYY.L и JEPI.L

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.

SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SPYY.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.LJEPI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.64

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.95

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.91

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

4.50

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JEPI.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и JEPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.LJEPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.34

-0.55

Корреляция

Корреляция между SPYY.L и JEPI.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и JEPI.L

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, что больше доходности JEPI.L в 7.58%

TTM20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		61.45%82.07%2.84%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и JEPI.L

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и JEPI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYY.LJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-14.36%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-10.51%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-4.71%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.32%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.80%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и JEPI.L

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYY.LJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.39%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

6.02%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

12.67%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

12.02%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

12.02%

+2.63%