PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both exchange-traded funds - SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, SPYY.L returned 10.70% vs 131.11% for 3XLE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPYY.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for 3XLE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYY.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.

SPYY.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.88%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-2.52%
1 год
10.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.95%
С начала года
96.61%
6 месяцев
84.23%
1 год
131.11%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-3.36%16.00%-4.69%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		96.61%-11.52%-16.30%

Correlation

The correlation between SPYY.L and 3XLE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.08

The correlation between SPYY.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QTUMSPYY.L с NVDASPYY.L с IWDA.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с VTI
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L

Доходность на риск

SPYY.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.97

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.29

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.45

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

9.37

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и 3XLE.L

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-73.78%

+56.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-37.77%

+22.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-27.20%

+22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-44.57%

+39.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

13.94%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и 3XLE.L

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 2.78%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

25.06%

-22.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

57.30%

-47.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

66.45%

-53.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

83.32%

-68.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

83.32%

-68.85%

Сравнение комиссий SPYY.L и 3XLE.L

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3XLE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и 3XLE.L

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%, тогда как 3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		34.35%82.07%2.84%

Часто задаваемые вопросы

SPYY.L and 3XLE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.

SPYY.L is categorized as Derivative Income, while 3XLE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.45% for SPYY.L and 0.75% for 3XLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор