PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYY.DE returned 12.40%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции SPYY.DE превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 12.40% против 9.33% соответственно.

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%30.21%-6.02%8.80%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Correlation

The correlation between SPYY.DE and ZPDE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.49

The correlation between SPYY.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

SPYY.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.83

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.29

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.54

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

8.09

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDE.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.26

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SPYY.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-65.58%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-17.16%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-26.97%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-26.97%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-65.58%

+32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-8.87%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-17.28%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

5.40%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.53%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

20.35%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

23.96%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

26.90%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

28.89%

-13.82%

Сравнение комиссий SPYY.DE и ZPDE.DE

SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.DE и ZPDE.DE

Ни SPYY.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYY.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

SPYY.DE is categorized as Global Equities, while ZPDE.DE is Energy Equities. SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор