Сравнение SPYU.DE с SPPY.DE
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYU.DE returned 11.82%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
SPYU.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.70%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.06% | 34.39% | 0.99% | 13.57% | -7.97% | 8.80% | 11.01% | 7.27% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and SPPY.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between SPYU.DE and SPPY.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
SPPY.DE
Сравнение SPYU.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYU.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.21 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.03 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYU.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.43 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -33.31% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -6.71% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -23.82% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -23.82% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | 0.00% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.84% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.77% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и SPPY.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 2.69% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 7.79% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 11.62% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.43% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.57% | -0.52% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и SPPY.DE
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и SPPY.DE
Ни SPYU.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for SPYU.DE.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while SPPY.DE is S&P 500. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор