Сравнение SPYQ с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
SPYQ и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и VUAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -4.23% | 18.18% | 3.56% |
Разные валюты инструментов
SPYQ торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -4.23%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и VUAA.DE
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.
Доходность на риск
SPYQ vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
SPYQ
VUAA.DE
Сравнение SPYQ c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.09 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.92 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.26 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и VUAA.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и VUAA.DE
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и VUAA.DE
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и VUAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -33.67% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -13.45% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -5.19% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -5.18% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.31% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и VUAA.DE
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 4.45% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 8.77% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 16.89% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 15.90% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 18.54% | +17.24% |