Сравнение SPYQ с NTSD
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYQ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 20.15% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.28% |
Correlation
The correlation between SPYQ and NTSD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SPYQ
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYQ c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYQ | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и NTSD
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -5.58% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.31% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.12% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 24.95% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 24.95% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 24.95% | +9.61% |
Сравнение комиссий SPYQ и NTSD
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и NTSD
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.15% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPYQ and NTSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SPYQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: AXS and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор