PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYQ.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYQ.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYQ.DE returned 13.12%/yr vs 21.19%/yr for SXRV.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYQ.DE charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции SPYQ.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 13.12% против 21.19% соответственно.

SPYQ.DE

1 день
1.99%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.26%
1 год
16.59%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.12%

SXRV.DE

1 день
2.58%
1 месяц
1.10%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.47%
1 год
36.52%
3 года*
23.37%
5 лет*
17.72%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		7.91%25.52%14.36%26.68%-16.54%28.05%4.02%37.55%-14.12%15.52%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.32%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between SPYQ.DE and SXRV.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.59

The correlation between SPYQ.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

SPYQ.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYQ.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.22

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.97

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.56

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

10.45

-6.09

SPYQ.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYQ.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYQ.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-32.80%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.03%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-26.69%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-31.33%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-31.33%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.68%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.50%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.42%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ.DE и SXRV.DE

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYQ.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.34%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

11.57%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

16.11%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.90%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.66%

-0.05%

Сравнение комиссий SPYQ.DE и SXRV.DE

SPYQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ.DE и SXRV.DE

Ни SPYQ.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYQ.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SPYQ.DE is categorized as Industrials Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYQ.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYQ.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор