Сравнение SPYO.L с MAG7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).
SPYO.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYO.L и MAG7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYO.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -12.19% | 8.13% | 0.31% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -55.22% | -33.53% | 152.70% |
Разные валюты инструментов
SPYO.L торгуется в GBp, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYO.L показывает доходность -12.19%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -55.22%.
SPYO.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -12.19%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -55.22%
- 6 месяцев
- -55.97%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYO.L и MAG7.L
SPYO.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.
Доходность на риск
SPYO.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
SPYO.L
MAG7.L
Сравнение SPYO.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYO.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.01 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.05 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYO.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.10 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPYO.L и MAG7.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYO.L и MAG7.L
Дивидендная доходность SPYO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 60.44%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 60.44% | 84.42% | 2.75% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYO.L и MAG7.L
Максимальная просадка SPYO.L за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYO.L и MAG7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYO.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -91.14% | +73.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -71.56% | +57.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -75.90% | +62.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -46.94% | +42.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 25.89% | -21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYO.L и MAG7.L
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) составляет 5.56%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 34.51%. Это указывает на то, что SPYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYO.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 34.51% | -28.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 70.26% | -61.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 118.20% | -102.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 124.46% | -109.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 124.46% | -109.80% |