PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYN.DE returned 19.95%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

SPPW.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.79%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%-0.31%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.85%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and SPPW.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.38

The correlation between SPYN.DE and SPPW.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

SPYN.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DESPPW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.16

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.99

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.66

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

14.69

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPW.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.16

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и SPPW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-33.69%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.51%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-21.62%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-21.62%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-0.31%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-4.43%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.63%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и SPPW.DE

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.70%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

7.62%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

11.11%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

14.06%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

16.08%

+9.98%

Сравнение комиссий SPYN.DE и SPPW.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и SPPW.DE

Ни SPYN.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and SPPW.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SPYN.DE.

SPYN.DE is categorized as Energy Equities, while SPPW.DE is Global Equities. SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.12% for SPPW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и SPPW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор