PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYN.DE returned 11.20%/yr vs 11.71%/yr for IQQH.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYN.DE имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции IQQH.DE немного впереди с 11.71%.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and IQQH.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г.

0.38

The correlation between SPYN.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

SPYN.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.18

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.14

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

6.29

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

19.88

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQH.DE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.18

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.10

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.01

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-86.09%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.32%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-44.43%

+17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-57.70%

+31.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-63.78%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-24.01%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-59.78%

+48.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.90%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) составляет 7.11%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.79%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

18.31%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

24.37%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

24.69%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

25.08%

+0.98%

Сравнение комиссий SPYN.DE и IQQH.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и IQQH.DE

SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор