Сравнение SPYM с GOOGL

С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции SPYM уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 14.21% против 22.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPYM и GOOGL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности GOOGL в 0.28%

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и GOOGL.

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 5.33%, в то время как у Alphabet Inc Class A (GOOGL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.