PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM.DE returned 10.32%/yr vs 9.93%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM.DE показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 35.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYM.DE имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции UEF5.DE немного отстают с 9.93%.

SPYM.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.41%
С начала года
28.91%
6 месяцев
30.74%
1 год
48.17%
3 года*
22.17%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.32%

UEF5.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.43%
С начала года
35.39%
6 месяцев
37.90%
1 год
55.38%
3 года*
25.01%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		28.91%19.06%14.05%6.05%-14.90%5.28%6.27%22.31%-11.26%19.74%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		35.39%20.99%15.47%3.78%-15.32%6.96%5.36%14.51%-7.68%16.40%

Correlation

The correlation between SPYM.DE and UEF5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between SPYM.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с AXQE.DE

Доходность на риск

SPYM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYM.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.76

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.65

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.77

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

19.03

-3.39

SPYM.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки UEF5.DE в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYM.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-38.64%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.56%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-20.35%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-24.36%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-36.70%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.84%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-13.30%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.90%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM.DE и UEF5.DE

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYM.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

7.79%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

17.15%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

19.96%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.92%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

18.94%

-0.43%

Сравнение комиссий SPYM.DE и UEF5.DE

SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM.DE и UEF5.DE

SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.57%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYM.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор