Сравнение SPYL.L с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
SPYL.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYL.L и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | -4.07% | 17.39% | 25.33% | 14.46% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.20% | 4.68% | 13.57% | 7.57% |
Разные валюты инструментов
SPYL.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.
SPYL.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYL.L и USLV.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
SPYL.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
USLV.L
Сравнение SPYL.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.L | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.02 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.06 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -0.07 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | -0.23 | +18.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.02 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.71 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между SPYL.L и USLV.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и USLV.L
Ни SPYL.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и USLV.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -27.37% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.66% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.12% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -5.15% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 4.10% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и USLV.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.17% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 6.86% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 12.91% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 12.31% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.70% | +0.33% |