PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с SPLW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с SPLW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L).

SPYL.L и SPLW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и SPLW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и SPLW.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%13.46%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SPLW.L с доходностью 2.26%.

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L
Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с BNDSPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с CSP1.L

Сравнение комиссий SPYL.L и SPLW.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LSPLW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.00

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.09

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

-0.03

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

-0.10

+18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. SPLW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPLW.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и SPLW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LSPLW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.00

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.44

+1.11

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и SPLW.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и SPLW.L

Ни SPYL.L, ни SPLW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и SPLW.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и SPLW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.LSPLW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-17.23%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.44%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.08%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.08%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.89%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и SPLW.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.LSPLW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.19%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.96%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.97%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

12.30%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

12.30%

+1.73%