Сравнение SPYL.L с IUIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L).

SPYL.L и IUIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IUIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IUIS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	-4.07%	17.39%	25.33%	14.46%
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)	5.82%	19.24%	17.42%	16.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 5.82%.

SPYL.L

1 день: 2.47%

1 месяц: -3.65%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: -0.94%

1 год: 18.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IUIS.L

1 день: 3.53%

1 месяц: -6.78%

С начала года: 5.82%

6 месяцев: 7.68%

1 год: 26.82%

3 года*: 19.29%

5 лет*: 12.28%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYL.L:

SPYL.L с CSPX.L SPYL.L с SPYM SPYL.L с SPY5.L SPYL.L с QQQM SPYL.L с VOO SPYL.L с ACWD.L SPYL.L с VUAA.L

Часто сравнивают с IUIS.L:

IUIS.L с UC63.L IUIS.L с VOO IUIS.L с IUUS.L IUIS.L с SPHD IUIS.L с APLE IUIS.L с IUIT.L IUIS.L с VUAA.L

Сравнение комиссий SPYL.L и IUIS.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUIS.L

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPYL.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUIS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYL.L	IUIS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	1.51	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	2.13	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.30	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.12	2.48	+1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.27	9.97	+8.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. IUIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IUIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYL.L	IUIS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.51	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.72	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.54	0.62	+0.92

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и IUIS.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IUIS.L

Ни SPYL.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IUIS.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IUIS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYL.L	IUIS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.42%	-42.18%	+23.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-13.17%	+1.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-21.22%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.41%	-6.78%	+1.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.83%	-5.18%	+3.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.83%	2.60%	-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IUIS.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYL.L	IUIS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.84%	6.42%	-1.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.65%	10.02%	-1.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.92%	17.77%	-1.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	17.14%	-3.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.03%	19.61%	-5.58%

Сравнение SPYL.L с IUIS.L

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IUIS.L

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IUIS.L

Доходность по периодам

SPYL.L

IUIS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и IUIS.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск

SPYL.L

IUIS.L

Сравнение SPYL.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYL.L vs. IUIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IUIS.L

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IUIS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IUIS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)