PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.L с GSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPYL.L tracks the S&P 500 while GSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 27.88% vs 26.03% for GSPX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью 9.77%.

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSPX.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.64%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.62%
1 год
26.03%
3 года*
24.55%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.L и GSPX.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.77%25.99%22.56%20.03%

Correlation

The correlation between SPYL.L and GSPX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between SPYL.L and GSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYL.L и GSPX.L

Секторы
SPYL.L
GSPX.L

Технологии

35.6%
38.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.6%

Здравоохранение

8.5%
8.2%

Промышленность

8.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SPYL.L
35.6%
GSPX.L
38.6%

Финансовые услуги

SPYL.L
11.8%
GSPX.L
11.3%

Коммуникационные услуги

SPYL.L
11.2%
GSPX.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPYL.L
10.1%
GSPX.L
9.6%

Здравоохранение

SPYL.L
8.5%
GSPX.L
8.2%

Промышленность

SPYL.L
8.3%
GSPX.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPYL.L
4.9%
GSPX.L
4.6%

Энергетика

SPYL.L
3.5%
GSPX.L
3.3%

Коммунальные услуги

SPYL.L
2.3%
GSPX.L
2.6%

Недвижимость

SPYL.L
1.9%
GSPX.L
1.7%

Сырьевые материалы

SPYL.L
1.8%
GSPX.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM
Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO

Доходность на риск

SPYL.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.77

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.64

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.03

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

8.11

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа GSPX.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.64

+1.27

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и GSPX.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и GSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.LGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-42.17%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-12.77%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.83%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-8.30%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.20%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и GSPX.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 3.12%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.LGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

10.91%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

14.65%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

20.44%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

21.85%

-7.89%

Сравнение комиссий SPYL.L и GSPX.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и GSPX.L

SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYL.L and GSPX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.

SPYL.L tracks S&P 500, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.10% for GSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор