Сравнение SPYL.DE с VGK
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 19.55% for VGK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и VGK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 9.35%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.35% | 19.71% | 8.60% | 10.87% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and VGK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
VGK
Сравнение SPYL.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.77 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 7.25 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и VGK
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -58.19% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -10.30% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -11.74% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.53% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и VGK
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.85% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 11.55% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 13.73% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.96% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.22% | -2.62% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и VGK
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и VGK
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and VGK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VGK.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while VGK is Europe Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор