Сравнение SPYL.DE с IBIT
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs -37.06% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.99%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- -22.99%
- 6 месяцев
- -21.37%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 31.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.99% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
IBIT
Сравнение SPYL.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.87 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.72 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | -1.25 | +13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и IBIT
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -51.31% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -51.31% | +44.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -46.52% | +46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -16.98% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 29.63% | -27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и IBIT
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 12.33% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 34.46% | -26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 43.87% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 50.24% | -35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 50.24% | -35.64% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и IBIT
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и IBIT
Ни SPYL.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while IBIT is Cryptocurrency. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор