Сравнение SPYL.DE с CSSX5E.MI
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 20.75% for CSSX5E.MI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и CSSX5E.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у CSSX5E.MI с доходностью 9.31%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и CSSX5E.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.31% | 23.04% | 10.93% | 11.49% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and CSSX5E.MI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between SPYL.DE and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
CSSX5E.MI
Сравнение SPYL.DE c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | CSSX5E.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.92 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 6.58 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и CSSX5E.MI
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и CSSX5E.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -38.50% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -10.81% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -7.26% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.15% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и CSSX5E.MI
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.33% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 13.15% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 16.07% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.63% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.32% | -3.72% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и CSSX5E.MI
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и CSSX5E.MI
Ни SPYL.DE, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and CSSX5E.MI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for CSSX5E.MI.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while CSSX5E.MI is Europe Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.10% for CSSX5E.MI.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и CSSX5E.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор