Сравнение SPYL.DE с ARGX
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ARGX (argenx SE) is a stock. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 52.44% for ARGX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и ARGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у ARGX с доходностью 6.53%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и ARGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
ARGX argenx SE | 6.53% | 20.51% | 72.33% | -22.36% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and ARGX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. ARGX — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
ARGX
Сравнение SPYL.DE c ARGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | ARGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.85 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 4.73 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и ARGX
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки ARGX в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и ARGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -37.47% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -28.45% | +21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.91% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.98% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 11.20% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и ARGX
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у argenx SE (ARGX) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 11.68% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 21.83% | -14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 30.36% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 38.46% | -23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 51.36% | -36.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и ARGX
Ни SPYL.DE, ни ARGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and ARGX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и ARGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор