Сравнение SPYK.DE с WEBA.DE
SPYK.DE (SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - SPYK.DE tracks the MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYK.DE returned 24.74%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYK.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYK.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYK.DE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.
SPYK.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 17.71%
- С начала года
- 50.09%
- 6 месяцев
- 47.48%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 16.39%
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYK.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYK.DE SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.09% | 10.46% | 8.46% | 35.03% | -7.70% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
Correlation
The correlation between SPYK.DE and WEBA.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between SPYK.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYK.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
SPYK.DE
WEBA.DE
Сравнение SPYK.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYK.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 4.28 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 11.15 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYK.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SPYK.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYK.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -25.46% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -6.70% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.02% | -25.46% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.40% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -4.36% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.58% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYK.DE и WEBA.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPYK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYK.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 3.95% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 9.72% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 13.66% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 16.55% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 16.55% | +7.63% |
Сравнение комиссий SPYK.DE и WEBA.DE
SPYK.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYK.DE и WEBA.DE
SPYK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPYK.DE SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SPYK.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for SPYK.DE.
SPYK.DE tracks MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SPYK.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYK.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор