PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYK.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYK.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE).

SPYK.DE и EQEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYK.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYK.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF		5.23%10.46%8.46%35.03%-28.76%36.64%13.36%38.97%-7.68%-2.54%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.62%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPYK.DE показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью -6.62%.

SPYK.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
20.50%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.40%

EQEU.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-4.39%
1 год
20.42%
3 года*
20.52%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с SPYK.DE:
SPYK.DE с QQQSPYK.DE с MEUD.LSPYK.DE с VJPU.LSPYK.DE с DRUP.DESPYK.DE с AIAA.DESPYK.DE с CAUT.DESPYK.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DE

Сравнение комиссий SPYK.DE и EQEU.DE

SPYK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
SPYK.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPYK.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYK.DE
Ранг доходности на риск SPYK.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYK.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYK.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYK.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYK.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYK.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYK.DEEQEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.14

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.75

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYK.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYK.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYK.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYK.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPYK.DE и EQEU.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYK.DE и EQEU.DE

Ни SPYK.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYK.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и EQEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYK.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-37.97%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-12.02%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-37.97%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-8.98%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.16%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.32%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYK.DE и EQEU.DE

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что SPYK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYK.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.79%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

12.14%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

19.56%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

20.76%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

21.08%

+2.78%