Сравнение SPYJ.DE с XREA.DE
SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and XREA.DE (Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF) are both REIT funds - SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while XREA.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYJ.DE returned 3.00%/yr vs 1.57%/yr for XREA.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for XREA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYJ.DE и XREA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у XREA.DE с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE превзошли акции XREA.DE по среднегодовой доходности: 3.00% против 1.57% соответственно.
SPYJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.00%
XREA.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и XREA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 8.14% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.64% | 41.31% | -18.77% | 23.49% | -0.95% | -3.79% |
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | -0.91% | 8.31% | -2.14% | 17.83% | -34.64% | 12.36% | -7.76% | 26.96% | -4.17% | 15.53% |
Correlation
The correlation between SPYJ.DE and XREA.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between SPYJ.DE and XREA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYJ.DE vs. XREA.DE — Ранг доходности на риск
SPYJ.DE
XREA.DE
Сравнение SPYJ.DE c XREA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYJ.DE | XREA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.11 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.29 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYJ.DE | XREA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.11 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPYJ.DE и XREA.DE
Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки XREA.DE в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и XREA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYJ.DE | XREA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -47.51% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -15.08% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -19.28% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -47.51% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -47.51% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -24.16% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -15.55% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 5.61% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYJ.DE и XREA.DE
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) составляет 3.15%, в то время как у Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYJ.DE | XREA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.66% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 12.86% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 15.34% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 21.98% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.78% | -2.82% |
Сравнение комиссий SPYJ.DE и XREA.DE
SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREA.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYJ.DE и XREA.DE
Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как XREA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.57% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 3.16% | 4.36% | 4.02% | 2.53% | 2.10% |
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYJ.DE and XREA.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREA.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREA.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.
SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while XREA.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for SPYJ.DE and 0.33% for XREA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и XREA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор