Сравнение SPYJ.DE с SPY5.DE
SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYJ.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYJ.DE returned 3.00%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYJ.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 3.00% против 15.13% соответственно.
SPYJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.00%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 8.14% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.64% | 41.31% | -18.77% | 23.49% | -0.95% | -3.79% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between SPYJ.DE and SPY5.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between SPYJ.DE and SPY5.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYJ.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPYJ.DE
SPY5.DE
Сравнение SPYJ.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYJ.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.57 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 12.77 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYJ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.22 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SPYJ.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYJ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -33.86% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.15% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -23.34% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -23.34% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -33.86% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -0.44% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -3.95% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.00% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYJ.DE и SPY5.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYJ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.66% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.54% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.51% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.18% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.07% | +0.89% |
Сравнение комиссий SPYJ.DE и SPY5.DE
SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYJ.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SPY5.DE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.57% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 3.16% | 4.36% | 4.02% | 2.53% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYJ.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.
SPYJ.DE is categorized as REIT, while SPY5.DE is S&P 500. SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for SPYJ.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор