PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYJ.DE с H4Z7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYJ.DE с H4Z7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYJ.DE returned 5.92%/yr vs 6.21%/yr for H4Z7.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for H4Z7.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYJ.DE и H4Z7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYJ.DE показывает доходность 8.14%, а H4Z7.DE немного ниже – 7.83%.

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.45%
1 год
10.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%

H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.26%
1 год
9.73%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и H4Z7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%4.88%7.77%-13.05%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		7.83%-1.78%5.80%7.39%-13.07%

Correlation

The correlation between SPYJ.DE and H4Z7.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.97

The correlation between SPYJ.DE and H4Z7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE
Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE

Доходность на риск

SPYJ.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYJ.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYJ.DEH4Z7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.86

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.26

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

3.99

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYJ.DE vs. H4Z7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYJ.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z7.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYJ.DE и H4Z7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYJ.DEH4Z7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.08

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPYJ.DE и H4Z7.DE

Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и H4Z7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYJ.DEH4Z7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-26.78%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.86%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-20.13%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-2.86%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-11.53%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.42%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYJ.DE и H4Z7.DE

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYJ.DEH4Z7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.87%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.56%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.25%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

14.42%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

14.42%

+2.54%

Сравнение комиссий SPYJ.DE и H4Z7.DE

SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4Z7.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYJ.DE и H4Z7.DE

Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYJ.DE and H4Z7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.

SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for SPYJ.DE and 0.24% for H4Z7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и H4Z7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор