PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYJ.DE с CSYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYJ.DE с CSYZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) are both REIT funds - SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYJ.DE returned 2.31%/yr vs 0.05%/yr for CSYZ.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPYJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CSYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYJ.DE и CSYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у CSYZ.DE с доходностью 7.36%.

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.45%
1 год
10.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и CSYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%4.88%7.77%-20.64%41.31%6.37%
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%2.47%4.08%-19.53%36.67%5.48%

Correlation

The correlation between SPYJ.DE and CSYZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.95

The correlation between SPYJ.DE and CSYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE
Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

SPYJ.DE vs. CSYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYJ.DE c CSYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYJ.DECSYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.57

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.87

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.80

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

2.28

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYJ.DE vs. CSYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYJ.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CSYZ.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYJ.DE и CSYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYJ.DECSYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYJ.DE и CSYZ.DE

Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки CSYZ.DE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и CSYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYJ.DECSYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-31.21%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.07%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-20.14%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-31.21%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-15.10%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-13.84%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.82%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYJ.DE и CSYZ.DE

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYJ.DECSYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.84%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.54%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.03%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.22%

+1.74%

Сравнение комиссий SPYJ.DE и CSYZ.DE

SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSYZ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYJ.DE и CSYZ.DE

Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CSYZ.DE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPYJ.DE and CSYZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.

SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green. They also come from different issuers: State Street and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.40% for SPYJ.DE and 0.25% for CSYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и CSYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор