PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 12.12%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYI.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции SPYI.DE превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.33% соответственно.

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.62%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%29.64%-6.71%8.46%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Correlation

The correlation between SPYI.DE and ZPDE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.46

The correlation between SPYI.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

SPYI.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYI.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.83

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.29

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.54

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

8.09

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI.DE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYI.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.83

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.26

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SPYI.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYI.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-65.58%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-17.16%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-26.97%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-26.97%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-65.58%

+30.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-8.87%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-17.28%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.40%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.11%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYI.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.53%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

20.35%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

23.96%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

26.90%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

28.89%

-13.71%

Сравнение комиссий SPYI.DE и ZPDE.DE

SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI.DE и ZPDE.DE

Ни SPYI.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYI.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for SPYI.DE.

SPYI.DE is categorized as Global Equities, while ZPDE.DE is Energy Equities. SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор