Сравнение SPYI.DE с GINDX
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and GINDX (Gotham Index Plus Fund) are both funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while GINDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 12.12%/yr vs 15.51%/yr for GINDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for GINDX.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и GINDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как GINDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у GINDX с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции SPYI.DE уступали акциям GINDX по среднегодовой доходности: 12.12% против 15.51% соответственно.
SPYI.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.12%
GINDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и GINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.27% | 9.10% | 22.92% | 17.54% | -12.90% | 27.74% | 5.39% | 29.64% | -6.71% | 8.46% |
GINDX Gotham Index Plus Fund | 8.66% | 7.75% | 34.27% | 22.61% | -6.13% | 42.66% | -2.01% | 22.09% | 1.04% | 10.56% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and GINDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between SPYI.DE and GINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. GINDX — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
GINDX
Сравнение SPYI.DE c GINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI.DE | GINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.37 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 11.21 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI.DE | GINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и GINDX
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки GINDX в -32.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и GINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | GINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -32.34% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.75% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -24.20% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -24.20% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -32.34% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.52% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.44% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.32% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и GINDX
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Gotham Index Plus Fund (GINDX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | GINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.01% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.64% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 12.29% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.86% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.84% | -3.66% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и GINDX
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и GINDX
SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | 3.04% | 3.27% | 2.97% | 4.02% | 1.81% | 5.38% | 1.07% | 1.38% | 2.10% | 0.37% | 0.48% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and GINDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и GINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор