Сравнение SPYI.DE с GINDX
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and GINDX (Gotham Index Plus Fund) are both funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while GINDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 12.37%/yr vs 15.64%/yr for GINDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for GINDX.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и GINDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как GINDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у GINDX с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции SPYI.DE уступали акциям GINDX по среднегодовой доходности: 12.37% против 15.64% соответственно.
SPYI.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 12.37%
GINDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и GINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.23% | 9.07% | 22.98% | 17.54% | -12.93% | 27.77% | 5.37% | 29.81% | -6.73% | 8.25% |
GINDX Gotham Index Plus Fund | 6.16% | 7.75% | 34.27% | 22.61% | -6.13% | 42.66% | -2.01% | 22.09% | 1.04% | 10.56% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and GINDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between SPYI.DE and GINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. GINDX — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
GINDX
Сравнение SPYI.DE c GINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI.DE | GINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.81 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 9.16 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и GINDX
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки GINDX в -32.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и GINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | GINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -32.34% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -7.75% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -24.20% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -24.20% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -32.34% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.81% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -4.43% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.36% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и GINDX
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Gotham Index Plus Fund (GINDX) имеют волатильность 3.42% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | GINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.57% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.05% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 12.40% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.90% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.85% | -2.92% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и GINDX
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и GINDX
SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | 3.18% | 3.27% | 2.97% | 4.02% | 1.81% | 5.38% | 1.07% | 1.38% | 2.10% | 0.37% | 0.48% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and GINDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и GINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор