PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - SPYI.DE tracks the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYI.DE returned 17.87%/yr vs 15.57%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYI.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 18.13%.

SPYI.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.62%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.80%
1 год
26.97%
3 года*
17.87%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.37%

CBUG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.69%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.98%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.23%9.07%22.98%17.54%-12.93%2.11%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		18.13%6.50%13.10%11.25%-14.07%2.02%

Correlation

The correlation between SPYI.DE and CBUG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between SPYI.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с IQSA.LSPYI.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

SPYI.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYI.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.36

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.33

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.55

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

17.38

-0.25

SPYI.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYI.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-24.57%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-7.24%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-24.57%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.40%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI.DE и CBUG.DE

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеют волатильность 3.42% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYI.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.37%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.98%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

13.97%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.66%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.66%

-0.73%

Сравнение комиссий SPYI.DE и CBUG.DE

SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI.DE и CBUG.DE

Ни SPYI.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYI.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SPYI.DE.

SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор