PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH.DE с LHTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH.DE с LHTC.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYH.DE (State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and LHTC.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index while LHTC.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYH.DE returned 7.26%/yr vs 7.00%/yr for LHTC.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LHTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYH.DE и LHTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH.DE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у LHTC.DE с доходностью 2.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYH.DE имеют среднегодовую доходность 7.26%, а акции LHTC.DE немного отстают с 7.00%.

SPYH.DE

1 день
1.55%
1 месяц
4.04%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.39%
3 года*
5.66%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.26%

LHTC.DE

1 день
1.38%
1 месяц
3.86%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.71%
1 год
14.83%
3 года*
5.16%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH.DE и LHTC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYH.DE
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		3.28%7.82%3.98%7.88%-4.55%25.71%-2.51%33.07%-1.21%2.94%
LHTC.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc		2.57%7.11%3.92%7.59%-6.20%25.48%-1.95%32.41%-0.83%4.14%

Correlation

The correlation between SPYH.DE and LHTC.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.97

The correlation between SPYH.DE and LHTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с VOO
Часто сравнивают с LHTC.DE:
LHTC.DE с ZPDH.DELHTC.DE с EXX1.DELHTC.DE с IUHC.LLHTC.DE с EXH9.DELHTC.DE с EXV4.DELHTC.DE с CH5.LLHTC.DE с XUHC.DE

Доходность на риск

SPYH.DE vs. LHTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LHTC.DE
Ранг доходности на риск LHTC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHTC.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHTC.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHTC.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHTC.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHTC.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH.DE c LHTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYH.DELHTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.88

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.37

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

2.73

+0.22

SPYH.DE vs. LHTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LHTC.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH.DE и LHTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYH.DE и LHTC.DE

Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки LHTC.DE в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и LHTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYH.DELHTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-33.02%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.43%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-26.48%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-26.48%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-26.48%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.95%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.32%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.42%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH.DE и LHTC.DE

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) имеют волатильность 6.37% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYH.DELHTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.12%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.27%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

16.80%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.50%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.55%

+0.28%

Сравнение комиссий SPYH.DE и LHTC.DE

SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LHTC.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH.DE и LHTC.DE

Ни SPYH.DE, ни LHTC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYH.DE and LHTC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LHTC.DE.

SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index, while LHTC.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.30% for LHTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и LHTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор