Сравнение SPYE.DE с S6X0.DE
SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 10.12%/yr vs 11.50%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYE.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции SPYE.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.50% соответственно.
SPYE.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.12%
S6X0.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам SPYE.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 9.96% | 20.32% | 8.24% | 15.50% | -9.42% | 25.11% | -3.25% | 27.31% | -10.83% | 10.49% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 9.45% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -12.04% | 10.08% |
Correlation
The correlation between SPYE.DE and S6X0.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between SPYE.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYE.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
SPYE.DE
S6X0.DE
Сравнение SPYE.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYE.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.98 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 6.86 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -38.54% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -10.88% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -16.56% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -23.41% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -38.54% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.56% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -7.69% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.14% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и S6X0.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 2.86%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYE.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.66% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 13.16% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 15.93% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.52% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.98% | -2.60% |
Сравнение комиссий SPYE.DE и S6X0.DE
SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и S6X0.DE
SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPYE.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SPYE.DE.
SPYE.DE tracks MSCI Europe, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор