PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD.DE с WTEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD.DE с WTEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and WTEU.DE (WisdomTree US Equity Income UCITS ETF) are both Dividend funds - SPYD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while WTEU.DE tracks the WisdomTree US Equity Income UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD.DE returned 8.39%/yr vs 8.14%/yr for WTEU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for WTEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYD.DE и WTEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у WTEU.DE с доходностью 17.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYD.DE имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции WTEU.DE немного отстают с 8.14%.

SPYD.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
9.13%
С начала года
15.34%
1 год
16.70%
3 года*
9.44%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.39%

WTEU.DE

1 день
0.30%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
12.59%
С начала года
17.48%
1 год
26.10%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD.DE и WTEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		15.34%-3.53%14.02%-1.46%5.40%36.24%-8.60%25.98%0.02%1.45%
WTEU.DE
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF		17.48%-0.26%22.63%-3.52%13.33%34.75%-14.99%23.58%-4.25%-2.38%

Correlation

The correlation between SPYD.DE and WTEU.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between SPYD.DE and WTEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYD.DE:
SPYD.DE с VDIV.DESPYD.DE с XDND.DESPYD.DE с HDLV.DESPYD.DE с VGWD.DESPYD.DE с SPPD.DESPYD.DE с SPY5.DESPYD.DE с SCHD
Часто сравнивают с WTEU.DE:
WTEU.DE с VGWD.DEWTEU.DE с WTDM.DEWTEU.DE с HDLV.DEWTEU.DE с IQQD.DEWTEU.DE с NTSG.DEWTEU.DE с SLVR.DEWTEU.DE с UDIV.DE

Доходность на риск

SPYD.DE vs. WTEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD.DE
Ранг доходности на риск SPYD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WTEU.DE
Ранг доходности на риск WTEU.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEU.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEU.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD.DE c WTEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYD.DEWTEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.35

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.37

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.35

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

14.30

-7.36

SPYD.DE vs. WTEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD.DE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEU.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD.DE и WTEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD.DE и WTEU.DE

Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, примерно равная максимальной просадке WTEU.DE в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и WTEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYD.DEWTEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-36.46%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.97%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-20.72%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-20.72%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-36.46%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.96%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.82%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD.DE и WTEU.DE

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) имеют волатильность 3.24% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYD.DEWTEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.12%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

8.32%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.24%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.54%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.53%

-1.69%

Сравнение комиссий SPYD.DE и WTEU.DE

SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WTEU.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD.DE и WTEU.DE

Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности WTEU.DE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		1.96%2.23%1.97%2.30%2.16%2.07%2.52%2.01%1.66%1.87%1.74%2.02%
WTEU.DE
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF		2.52%2.96%2.85%3.48%2.97%2.78%3.82%2.20%3.11%2.77%2.66%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SPYD.DE and WTEU.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEU.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEU.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.

SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while WTEU.DE tracks WisdomTree US Equity Income UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.29% for WTEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и WTEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор