PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с VJPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

SPYC и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%23.98%-4.41%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		9.61%31.52%23.80%35.64%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 9.61%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
4.83%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.61%
6 месяцев
22.73%
1 год
47.06%
3 года*
30.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий SPYC и VJPU.L

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

SPYC vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.18

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.88

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.95

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

17.82

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.18

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.40

-0.89

Корреляция

Корреляция между SPYC и VJPU.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и VJPU.L

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и VJPU.L

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-25.40%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.93%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-4.73%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.98%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.66%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и VJPU.L

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

8.44%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

15.04%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

21.49%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

19.49%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

19.49%

+0.31%