Сравнение SPYA.DE с LGQK.DE
SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds - SPYA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYA.DE returned 10.77%/yr vs 11.66%/yr for LGQK.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYA.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYA.DE и LGQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA.DE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SPYA.DE уступали акциям LGQK.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.66% соответственно.
SPYA.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.77%
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам SPYA.DE и LGQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 32.76% | 17.77% | 17.39% | 3.14% | -16.02% | 1.17% | 15.21% | 21.30% | -11.35% | 25.30% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -1.07% | 12.33% | 56.18% | 16.88% | -9.04% | 10.27% |
Correlation
The correlation between SPYA.DE and LGQK.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.67 |
The correlation between SPYA.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск
SPYA.DE
LGQK.DE
Сравнение SPYA.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA.DE | LGQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.21 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 6.30 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.14 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA.DE и LGQK.DE
Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и LGQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -36.96% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -6.26% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -20.04% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -20.04% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -36.96% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.16% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -6.18% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.20% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA.DE и LGQK.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 3.20% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 9.32% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 12.16% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 14.67% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 25.08% | -5.89% |
Сравнение комиссий SPYA.DE и LGQK.DE
SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA.DE и LGQK.DE
SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for SPYA.DE.
SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for SPYA.DE and 0.12% for LGQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYA.DE и LGQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор