PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYA.DE с DBX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYA.DE с DBX5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - SPYA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYA.DE returned 10.77%/yr vs 22.04%/yr for DBX5.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYA.DE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYA.DE и DBX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYA.DE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции SPYA.DE уступали акциям DBX5.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 22.04% соответственно.

SPYA.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
4.52%
С начала года
32.76%
6 месяцев
32.61%
1 год
52.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.77%

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYA.DE и DBX5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		32.76%17.77%17.39%3.14%-16.02%1.17%15.21%21.30%-11.35%25.30%
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%-25.19%37.79%24.51%39.18%-5.55%12.67%

Correlation

The correlation between SPYA.DE and DBX5.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г.

0.73

The correlation between SPYA.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYA.DE:
SPYA.DE с ASEASPYA.DE с SPY5.DESPYA.DE с VGWD.DESPYA.DE с SHLDSPYA.DE с EUNJ.DESPYA.DE с LKOR.DESPYA.DE с IQQK.DE
Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с ZPRA.DE

Доходность на риск

SPYA.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYA.DE
Ранг доходности на риск SPYA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYA.DEDBX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
4.62

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
5.37

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.74

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

12.09

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

35.84

-18.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYA.DE vs. DBX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYA.DE на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа DBX5.DE равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYA.DE и DBX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYA.DEDBX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.62

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPYA.DE и DBX5.DE

Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и DBX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYA.DEDBX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-55.28%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.23%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-30.81%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-32.62%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-32.62%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.97%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-11.61%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.12%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA.DE и DBX5.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) составляет 8.10%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYA.DEDBX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

10.28%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

19.59%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

24.18%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

21.58%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.55%

-1.36%

Сравнение комиссий SPYA.DE и DBX5.DE

SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA.DE и DBX5.DE

Ни SPYA.DE, ни DBX5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYA.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYA.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYA.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for SPYA.DE and 0.65% for DBX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYA.DE и DBX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор