Сравнение DBX5.DE с IQQX.DE
DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom while IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBX5.DE returned 22.04%/yr vs 6.29%/yr for IQQX.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBX5.DE charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for IQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBX5.DE и IQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX5.DE показывает доходность 69.45%, что значительно выше, чем у IQQX.DE с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции DBX5.DE превзошли акции IQQX.DE по среднегодовой доходности: 22.04% против 6.29% соответственно.
DBX5.DE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 74.72%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 22.04%
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам DBX5.DE и IQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 69.45% | 18.33% | 31.08% | 24.15% | -25.19% | 37.79% | 24.51% | 39.18% | -5.55% | 12.67% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
Correlation
The correlation between DBX5.DE and IQQX.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between DBX5.DE and IQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX5.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск
DBX5.DE
IQQX.DE
Сравнение DBX5.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX5.DE | IQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.57 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.09 | 5.55 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.84 | 20.94 | +14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX5.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 3.10 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.77 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.40 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DBX5.DE и IQQX.DE
Максимальная просадка DBX5.DE за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX5.DE и IQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX5.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -69.45% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -6.18% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -20.28% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -20.28% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -42.78% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.62% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -14.55% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.64% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX5.DE и IQQX.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DBX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX5.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 2.93% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 8.61% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 11.06% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 13.01% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 15.75% | +4.80% |
Сравнение комиссий DBX5.DE и IQQX.DE
DBX5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQQX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX5.DE и IQQX.DE
DBX5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
DBX5.DE and IQQX.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQX.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQX.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.
DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom, while IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DBX5.DE and 0.59% for IQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBX5.DE и IQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор