PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с XDPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с XDPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds - SPY5.L tracks the S&P 500 while XDPP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY5.L returned 22.16%/yr vs 22.10%/yr for XDPP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и XDPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 10.31%, а XDPP.L немного ниже – 10.30%.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

XDPP.L

1 день
0.05%
1 месяц
3.21%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.67%
3 года*
22.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и XDPP.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%2.42%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		10.30%17.70%25.14%26.13%1.78%

Correlation

The correlation between SPY5.L and XDPP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between SPY5.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с XDPP.L:
XDPP.L с CSPX.ASXDPP.L с CSPX.LXDPP.L с VOOXDPP.L с VUAA.LXDPP.L с IUSA.LXDPP.L с CSP1.LXDPP.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDPP.L
Ранг доходности на риск XDPP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPP.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LXDPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.64

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.13

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.66

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. XDPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDPP.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и XDPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LXDPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.37

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и XDPP.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и XDPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LXDPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-18.99%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.88%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-18.99%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.55%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.94%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и XDPP.L

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LXDPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.56%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.95%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.04%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

14.83%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.83%

+1.41%

Сравнение комиссий SPY5.L и XDPP.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и XDPP.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPY5.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPY5.L.

SPY5.L tracks S&P 500, while XDPP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.06% for XDPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и XDPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор