PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с SXR8.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPY5.L tracks the S&P 500 while SXR8.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.24%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 8.61%, а SXR8.DE немного ниже – 8.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.L имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции SXR8.DE немного отстают с 15.23%.

SPY5.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.62%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.17%
3 года*
20.84%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.24%

SXR8.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-0.79%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.37%
1 год
25.07%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.20%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.61%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.43%-5.46%21.58%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.26%18.24%24.75%26.34%-19.03%29.64%17.24%31.65%-5.70%21.76%

Correlation

The correlation between SPY5.L and SXR8.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.90

The correlation between SPY5.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

SPY5.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.LSXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.06

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.96

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.83

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

11.70

+0.93

SPY5.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и SXR8.DE

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-34.26%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.57%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-19.47%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-24.36%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-34.26%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.26%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.49%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и SXR8.DE

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.34%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.46%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.81%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.91%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.34%

-0.09%

Сравнение комиссий SPY5.L и SXR8.DE

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и SXR8.DE

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%1.77%1.51%1.64%1.73%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPY5.L and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPY5.L.

SPY5.L tracks S&P 500, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор