PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с IUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both S&P 500 funds - SPY5.L tracks the S&P 500 while IUSA.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.36%/yr vs 15.68%/yr for IUSA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 10.31%, а IUSA.L немного выше – 10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.L имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции IUSA.L немного впереди с 15.68%.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

IUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.32%
3 года*
22.50%
5 лет*
14.11%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и IUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.09%22.58%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.41%17.97%25.60%26.58%-18.47%30.35%17.64%32.16%-5.18%21.78%

Correlation

The correlation between SPY5.L and IUSA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г.

0.89

The correlation between SPY5.L and IUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и IUSA.L

Секторы
SPY5.L
IUSA.L

Технологии

38.0%
38.2%

Финансовые услуги

11.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPY5.L
38.0%
IUSA.L
38.2%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
IUSA.L
11.1%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
IUSA.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
IUSA.L
10.0%

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
IUSA.L
8.3%

Промышленность

SPY5.L
7.6%
IUSA.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
IUSA.L
4.7%

Энергетика

SPY5.L
3.4%
IUSA.L
3.2%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
IUSA.L
2.2%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
IUSA.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
IUSA.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV

Доходность на риск

SPY5.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LIUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.55

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.68

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.28

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

14.20

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.61

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и IUSA.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и IUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-54.80%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.60%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-19.12%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-25.00%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-33.42%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.66%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.99%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и IUSA.L

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.57%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.97%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.04%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.67%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.16%

+0.08%

Сравнение комиссий SPY5.L и IUSA.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и IUSA.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IUSA.L в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPY5.L and IUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPY5.L.

SPY5.L tracks S&P 500, while IUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.07% for IUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и IUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор