PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с I500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPY5.L tracks the S&P 500 while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.L returned 13.71%/yr vs 13.94%/yr for I500.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for I500.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 10.31%, а I500.L немного выше – 10.34%.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

I500.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.62%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.10%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и I500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%12.11%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.35%17.82%25.44%26.37%-18.49%30.04%12.31%

Correlation

The correlation between SPY5.L and I500.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between SPY5.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и I500.L

Секторы
SPY5.L
I500.L

Технологии

38.0%
35.6%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

SPY5.L
38.0%
I500.L
35.6%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
I500.L
11.8%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
I500.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
I500.L
10.1%

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
I500.L
8.5%

Промышленность

SPY5.L
7.6%
I500.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
I500.L
4.9%

Энергетика

SPY5.L
3.4%
I500.L
3.5%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
I500.L
2.4%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
I500.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
I500.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.55

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.68

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.23

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.99

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.10

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и I500.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и I500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-25.00%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.66%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-18.47%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-25.00%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.55%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.01%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и I500.L

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.57%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.89%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.98%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.51%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.51%

+0.73%

Сравнение комиссий SPY5.L и I500.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и I500.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPY5.L and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPY5.L.

SPY5.L tracks S&P 500, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.07% for I500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор