Сравнение SPY5.L с ENGW.L
SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY5.L returned 22.16%/yr vs 18.68%/yr for ENGW.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.L торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.47%.
SPY5.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.36%
ENGW.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 30.47%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -15.29% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.48% | 15.28% | 1.82% | 3.10% | 11.20% |
Correlation
The correlation between SPY5.L and ENGW.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between SPY5.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
SPY5.L
ENGW.L
Сравнение SPY5.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.79 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 13.05 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.61 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и ENGW.L
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -26.08% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -12.46% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -18.79% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.91% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.95% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.62% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и ENGW.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 3.17%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.75% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 17.69% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 20.55% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 23.71% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 23.71% | -7.47% |
Сравнение комиссий SPY5.L и ENGW.L
SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и ENGW.L
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.L and ENGW.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
SPY5.L is categorized as S&P 500, while ENGW.L is Energy Equities. SPY5.L tracks S&P 500, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор