Сравнение SPY5.DE с ZPRS.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 9.81%/yr for ZPRS.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for ZPRS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и ZPRS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у ZPRS.DE с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции ZPRS.DE по среднегодовой доходности: 15.13% против 9.81% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и ZPRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and ZPRS.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between SPY5.DE and ZPRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
ZPRS.DE
Сравнение SPY5.DE c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | ZPRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.14 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 15.60 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.57 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.60 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и ZPRS.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки ZPRS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и ZPRS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -40.22% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.22% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -24.49% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -24.49% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -40.22% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.41% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.92% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и ZPRS.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | ZPRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.55% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 9.68% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 13.83% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.58% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.26% | -1.19% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и ZPRS.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и ZPRS.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and ZPRS.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while ZPRS.DE is Global Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.45% for ZPRS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и ZPRS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор