Сравнение SPY5.DE с XMME.L
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.DE returned 14.76%/yr vs 8.30%/yr for XMME.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и XMME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 27.93%.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
XMME.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 27.93%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.85% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 27.94% | 17.90% | 14.46% | 6.32% | -15.86% | 4.46% | 8.70% | 19.84% | -10.45% | 10.98% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and XMME.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between SPY5.DE and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
XMME.L
Сравнение SPY5.DE c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.56 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 16.14 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и XMME.L
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки XMME.L в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -32.04% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -10.81% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -18.26% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -24.43% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.65% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -9.51% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.06% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и XMME.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 7.91% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 16.07% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 18.99% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.40% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.21% | -3.14% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и XMME.L
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и XMME.L
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and XMME.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while XMME.L is Emerging Markets Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор