Сравнение SPY5.DE с VWRL.L
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 12.41%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции VWRL.L по среднегодовой доходности: 15.13% против 12.41% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
VWRL.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.89% | 8.05% | 25.36% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 29.80% | -5.87% | 8.75% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and VWRL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.87 |
The correlation between SPY5.DE and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
VWRL.L
Сравнение SPY5.DE c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.92 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 16.48 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и VWRL.L
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -32.47% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.72% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -19.81% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -19.81% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -32.47% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.64% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.24% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.60% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и VWRL.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.80% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.96% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.08% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.63% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.88% | +1.19% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и VWRL.L
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и VWRL.L
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VWRL.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPY5.DE and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while VWRL.L is Global Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор