PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с SMLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY4.DE с SMLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY4.DE returned 8.81%/yr vs 6.92%/yr for SMLK.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPY4.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for SMLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и SMLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у SMLK.DE с доходностью 15.73%.

SPY4.DE

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.49%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.43%

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и SMLK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		14.09%-3.63%18.67%13.23%-8.82%12.05%
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%

Correlation

The correlation between SPY4.DE and SMLK.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.95

The correlation between SPY4.DE and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с VOOSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD
Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с ZPRV.DE

Доходность на риск

SPY4.DE vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DESMLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.88

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.63

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

5.02

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

14.18

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. SMLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLK.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и SMLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DESMLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и SMLK.DE

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки SMLK.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и SMLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY4.DESMLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-32.69%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-6.15%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.11%

-32.69%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-32.69%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-8.96%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и SMLK.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 3.51%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY4.DESMLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.06%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.55%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.46%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

20.01%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.98%

-0.48%

Сравнение комиссий SPY4.DE и SMLK.DE

SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMLK.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и SMLK.DE

Ни SPY4.DE, ни SMLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPY4.DE and SMLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for SPY4.DE.

SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SMLK.DE is Small Cap Blend Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for SPY4.DE and 0.14% for SMLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и SMLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор