Сравнение SPXS.MI с VUAA.L
SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both S&P 500 funds - SPXS.MI tracks the S&P 500 Index while VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXS.MI charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.MI и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.MI торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.MI показывает доходность 11.42%, а VUAA.L немного ниже – 11.28%.
SPXS.MI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 15.17%
VUAA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.MI и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.42% | 12.47% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 11.28% | 12.15% |
Correlation
The correlation between SPXS.MI and VUAA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.MI vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
SPXS.MI
VUAA.L
Сравнение SPXS.MI c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS.MI | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS.MI | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.00 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS.MI и VUAA.L
Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.MI | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -7.08% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.67% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.45% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.07% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.MI и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.MI | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 12.45% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 12.45% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 12.45% | +3.86% |
Сравнение комиссий SPXS.MI и VUAA.L
SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.MI и VUAA.L
Ни SPXS.MI, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPXS.MI and VUAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUAA.L.
SPXS.MI tracks S&P 500 Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.MI and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор