PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS.MI с EQAC.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS.MI с EQAC.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPXS.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.MI returned 14.98%/yr vs 18.68%/yr for EQAC.MI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPXS.MI charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EQAC.MI.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.MI и EQAC.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.MI показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у EQAC.MI с доходностью 20.38%.

SPXS.MI

1 день
-0.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.99%
1 год
25.75%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.98%
10 лет*
15.17%

EQAC.MI

1 день
-0.78%
1 месяц
8.00%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.69%
1 год
37.05%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.MI и EQAC.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.42%4.51%33.86%22.52%-14.49%41.21%7.76%5.26%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		20.38%6.78%35.08%50.29%-30.28%40.00%35.43%6.99%

Correlation

The correlation between SPXS.MI and EQAC.MI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between SPXS.MI and EQAC.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с VOOSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DEEQAC.MI с HLTH.L

Доходность на риск

SPXS.MI vs. EQAC.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.MI c EQAC.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXS.MIEQAC.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.46

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.24

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.79

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

11.32

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS.MI vs. EQAC.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.MI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAC.MI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.MI и EQAC.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXS.MIEQAC.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.05

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SPXS.MI и EQAC.MI

Максимальная просадка SPXS.MI за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки EQAC.MI в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.MI и EQAC.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXS.MIEQAC.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-30.96%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-9.99%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-26.69%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-30.96%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.78%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.27%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.34%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.MI и EQAC.MI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) составляет 2.68%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPXS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQAC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXS.MIEQAC.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.33%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.80%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.42%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

19.67%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

21.23%

-4.92%

Сравнение комиссий SPXS.MI и EQAC.MI

SPXS.MI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQAC.MI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.MI и EQAC.MI

Ни SPXS.MI, ни EQAC.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXS.MI and EQAC.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.

SPXS.MI is categorized as S&P 500, while EQAC.MI is Nasdaq-100. SPXS.MI tracks S&P 500 Index, while EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.MI and 0.30% for EQAC.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.MI и EQAC.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор